Сравнение VMNVX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и S&P 500 (^GSPC).
VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMNVX или ^GSPC.
Основные характеристики
| VMNVX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.20% | 10.00% |
| Дох-ть за 1 год | 13.67% | 26.85% |
| Дох-ть за 3 года | 5.81% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.63% | 12.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.84% | 10.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 8.77% | 11.56% |
| Макс. просадка | -33.11% | -56.78% |
| Current Drawdown | -0.49% | -0.15% |
Корреляция
Корреляция между VMNVX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMNVX и ^GSPC
С начала года, VMNVX показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.00%. За последние 10 лет акции VMNVX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.84% против 10.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMNVX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VMNVX и ^GSPC
Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMNVX и ^GSPC
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) составляет 1.69%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.