PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMNVX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMNVX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VMNVX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.17%
10.26%
VMNVX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMNVX:

1.25

^GSPC:

2.16

Коэф-т Сортино

VMNVX:

1.56

^GSPC:

2.87

Коэф-т Омега

VMNVX:

1.27

^GSPC:

1.40

Коэф-т Кальмара

VMNVX:

1.43

^GSPC:

3.19

Коэф-т Мартина

VMNVX:

6.94

^GSPC:

13.87

Индекс Язвы

VMNVX:

1.60%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

VMNVX:

8.89%

^GSPC:

12.54%

Макс. просадка

VMNVX:

-33.11%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VMNVX:

-6.53%

^GSPC:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, VMNVX показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.63%. За последние 10 лет акции VMNVX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.92% против 11.23% соответственно.


VMNVX

С начала года

10.23%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

0.84%

1 год

11.10%

5 лет

4.05%

10 лет

6.92%

^GSPC

С начала года

26.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.03%

5 лет

13.30%

10 лет

11.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMNVX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMNVX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.252.16
Коэффициент Сортино VMNVX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.562.87
Коэффициент Омега VMNVX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.271.40
Коэффициент Кальмара VMNVX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.433.19
Коэффициент Мартина VMNVX, с текущим значением в 6.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.9413.87
VMNVX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа VMNVX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNVX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.25
2.16
VMNVX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VMNVX и ^GSPC

Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.53%
-0.82%
VMNVX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VMNVX и ^GSPC

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.36%
3.96%
VMNVX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab