Сравнение VMNVX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и S&P 500 (^GSPC).
VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMNVX или ^GSPC.
Основные характеристики
| VMNVX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.17% | 19.77% |
| Дох-ть за 1 год | 19.12% | 31.07% |
| Дох-ть за 3 года | 6.41% | 6.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.50% | 13.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.60% | 10.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.94 | 3.45 |
| Коэф-т Мартина | 13.35 | 17.04 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 9.08% | 12.10% |
| Макс. просадка | -33.11% | -56.78% |
| Текущая просадка | -3.02% | -2.59% |
Корреляция
Корреляция между VMNVX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMNVX и ^GSPC
С начала года, VMNVX показывает доходность 14.17%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 19.77%. За последние 10 лет акции VMNVX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.60% против 10.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMNVX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VMNVX и ^GSPC
Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMNVX и ^GSPC
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) составляет 2.11%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.